גרבינסקי דיבר במפגש של פורום IBI מקבוצת אנשים ומחשבים. המפגש נערך לפני ימים אחדים במלון ליאונרדו ברמת גן, הנחתה אותו פלורה לוין, מנכ"ל BI Pro, ונושאו היה BI כפתרון לרגולציה ולניהול סיכונים.
לדברי גרבינסקי, משמעו של סיכון אשראי הוא שהלווה לא יעמוד בהתחייבויותיו מול הבנק. חישוב ניהול הסיכון, תיאר, נעשה ממכפלת שלושה גורמים: הסיכוי, ההסתברות שלקוח יגיע לכשל אשראי באופק זמן; כמה הפסד יעלה כשל האשראי לבנק, בניכוי בטחונות שימומשו; החשיפה מול הלקוח בעת כשל, משמע, כמה כסף הלקוח יהיה חייב לבנק בסופו של דבר. הוא ציין כי התוכנות לטיפול בניהול סיכוני האשראי בבנק הפועלים הן מבוססות סאס (SAS).
המודלים להערכת סיכוני האשראי, אמר גרבינסקי, משתנים בהתאם לאוכלוסיה - לקוח פרטי, לקוח עסקי קטן ולקוח עסקי גדול; ובהתאם לסוגי הנתונים – התנהגות הלקוח בחשבון, נתונים חיצוניים, דו"חות כספיים, דו"חות מיסים ושאלון סובייקטיבי.
הוא סיים בהציגו את שלבי הפיתוח של המודל הסטטיסטי: קביעת הגדרות, איסוף ועיבוד נתונים, בחירת מתודולוגיה וניתוח סטטיסטי, בניית מודל מיטבי. המודל, הסביר גרבינסקי, צריך להיות אובייקטיבי, ומבוסס נתונים אמפיריים.
"קשר הדוק בין ניהול סיכונים ו-BI"
ד"ר לירן אדליסט, מנכ"ל TOP IT, אמר כי GRC, הוא גישה המשלבת את ה-G, ממשל IT; ה-R, רמת הסיכון שהארגון נוטל לעצמו; וה-C, ההלימה לרגולציות. הוא ציין כי מקור המילה סיכון ב-Risiko בלטינית, שמשמעה להעז. עוד ציין אדליסט את KPI, ר"ת של Key Performance Indicator , מדדי ביצוע מרכזיים לארגונים, ו-KRI, ר"ת של Key Risk Indicator, מדדי סיכון מרכזיים לארגונים. "בין שני המושגים קיים קשר הדוק, כיוון שהסיכון מסכן את רמת הביצועים. למרות זאת, סיכון הוא גם הזדמנות".
ניהול הסיכונים, אמר אדליסט, החל ב-1688 בבריטניה, אז נוסד הביטוח הימי נגד סיכוני שייט. במאה האחרונה, אמר, "התהדק הקשר בין סיכונים פיסיים ופיננסיים, כשנקודות הציון היו בתחילת העשור הקודם, בהתפוצצות פרשיות אנרון ו-וורלדקום". לדבריו, "הרגולציה בעולם ניהול הסיכונים נבעה משני מקרים אלה, והביאה לכך ש-SOX דורש רמה גבוהה של הלימה לרגולציות. לכולם יש אינטרס לשוק אמין, בעל קנה מידה אחיד, עם בקרות פנימית וחיצונית".
המקור: אתר אנשים ומחשבים. לידיעה המלאה, הקישו כאן.